NBP: polskie banki mają wysokie kapitały, ale jeśli popsują się kredyty...

Banki stanowiące 10,8 proc. kapitału całej branży miałyby kłopoty z współczynnikiem wypłacalności, gdyby popsuło się tylko 5 proc. udzielonych przez nie kredytów. Ale większość banków musiałoby szukać dodatkowego kapitału dopiero gdyby co piąty udzielony kredyt trzeba było spisać na straty - wynika z opublikowanego właśnie przez NBP raportu o stabilności finansowej banków

Przeprowadzone przez NBP stress-testy to rodzaj symulacji, którym poddano bilanse banków, by ustalić ile potrzebują kapitału, żeby mogły bezpiecznie prowadzić działalność w warunkach kryzysu. NBP co jakiś czas poddaje banki takim symulacjom na potrzeby publikowanego cyklicznie raportu o stabilności finansowej branży bankowej .

Z raportu NBP wynika, że w 2011 r. wartość funduszy własnych polskich banków - stanowiących podstawę ich siły finansowej - wzrosła o 9,5 proc. Głównie dzięki zatrzymaniu w bankach zysków za 2010 r., a w mniejszym stopniu - dzięki pożyczkom podporządkowanym od spółek-matek i emisjom nowych akcji. Współczynnik wypłacalności w całej branży wynosi obecnie 13,3 proc. i choć jest nieco niższy od tego sprzed roku, gdy osiągał 14 proc., to wciąż jest prawie 5 pkt. proc. powyżej minimum, które ustanowiły polskie władze nadzorcze. Spadek współczynnika wypłacalności wynikał w głównej mierze z kredytów udzielanych przez banki firmom i klientom indywidualnym przy braku porównywalnego wzrostu kapitału. NBP zwraca uwagę, że w odróżnieniu od lat 2008-2009, kiedy kilka banków miało współczynnik wypłacalności bliski dolnemu limitowi, teraz banki stanowiące aż cztery piąte aktywów całej branży mają go powyżej 11 proc.

Czytaj też: Europejskie banki w coraz większych tarapatach. Czy będą w stanie pomóc swoim polskim córkom?

NBP sprawdził co stałoby się ze współczynnikami wypłacalności banków, gdyby część zaciągniętych przez klientów kredytów okazała się nie spłacona w terminie. Tu sytuacja nie jest już tak różowa. Okazuje się, że konieczność spisania na straty tylko 5 proc. kredytów w co dziesiątym banku sprowadziłoby współczynnik wypłacalności do poziomu poniżej 8 proc. W marcu 2011 r. podobny test wypadł lepiej - kłopoty miałyby banki stanowiące 7 proc. kapitału całej branży. Popsucie się co piątego kredytu oznaczałoby konieczność uzupełnienia kapitału w bankach stanowiących więcej niż 60 proc. całej branży.

Hiszpanie, Niemcy i Włosi pod wodą

Kilka dni wcześniej, w czwartek, wyniki swoich stress-testów opublikowała European Banking Authority, czyli europejski nadzór bankowy (EBA). Poddano im 70 największych grup bankowych na Starym Kontynencie. Wynikło z nich, że luka kapitału, którą będą musiały zalepić banki, wynosi już 114,7 mld euro.

EBA nie podała wyników dla poszczególnych banków. Wiadomo tylko, że w tragicznej sytuacji są banki z Grecji. Choć to jeden z najmniejszych krajów strefy euro, tamtejsze banki mają 30-miliardową dziurę, której zapewne nie będą w stanie zasypać, więc zostaną znacjonalizowane. Kłopoty mają też banki hiszpańskie, którym w sumie brakuje 26,2 mld euro. Kiepsko jest we Włoszech, gdzie banki będą musiały zorganizować 15,4 mld euro. Pogorszyła się sytuacja banków z Niemiec, których potrzeby EBA wyliczyła na 13,1 mld euro. Za to zaskakująco dobrze wypadły w stress-testach banki francuskie, które miały ostatnio bardzo złą prasę, ale dziura w ich kapitałach nie przekracza 7,3 mld euro.

Czytaj też: Idzie nowa era w nadzorowaniu polskich banków?

Czytaj też: Francuzi odkrywają karty. Co zrobią ze swoim polskim bankiem?

Z informacji, które podały z raportach niektóre banki wynika, że np. austriacki Raiffeisen musi zebrać 2,1 mld euro. Według niemieckiej edycji Financial Times tamtejszy Commerzbank został "podliczony" na 5,2 mld euro dziury kapitałowej do uzupełnienia, zaś jego największy rywal Deutsche Bank - na 3,2 mld euro.

W stress-testach polskie banki samodzielnie nie występowały, były podliczane w ramach swoich grup kapitałowych. Z jednym wyjątkiem - PKO BP. Największy polski bank, tak samo jak przy poprzednich badaniach, także tym razem zdał stress-testy śpiewająco. "Współczynnik adekwatności podstawowych kapitałów własnych PKO BP jest na poziomie 11,16 proc., czyli wyższym niż ustalony w badaniu próg 9 proc. W związku z tym bank nie wymaga dokapitalizowania i nie jest bezpośrednio narażony na kryzys związany z wiarygodnością kredytową niektórych państw należących do UE" - ogłosił zarząd PKO BP w komunikacie.

Czytaj też: Grillowanie Portugalczyka. Nie wiadomo, czy Bank Millennium w ogóle zostanie sprzedany!

Czytaj też: Czy polskie firmy montują fundusz do odkupienia banków od inwestorów zagranicznych?

Teraz lokalne nadzory bankowe w poszczególnych państwach mają do 20 stycznia przyszłego roku wyegzekwować od swoich "podopiecznych" banków plany, w których instytucje finansowe precyzyjnie określą jakie działania chcą przeprowadzić, by poprawić swoją sytuację kapitałową. Plany te muszą być zatwierdzone przez lokalne nadzory i skonsultowane z EBA.

W związku z coraz wyższymi kwotami, które padają w stress-testach, polskie banki mogą czekać dwojakiego rodzaju "skutki uboczne". Po pierwsze - co zasygnalizował już m.in. austriacki nadzór bankowy - zagraniczne spółki-matki ograniczą finansowanie swoich córek w Polsce. Jeśli polski bank będzie chciał zwiększyć akcję kredytową, będzie musiał sam znaleźć na to pieniądze, np. przyjmując depozyty. Pieniędzy nie dostarczą spółki-matki, które będą musiały gromadzić kapitał w związku z wymogami podyktowanymi przez EBA.

Z drugiej strony zagraniczne banki, które chcą się pozbyć swoich spółek-córek, mogą zostać zmuszone do odłożenia swoich planów, bowiem kupujący nie będą chcieli angażować tak potrzebnego kapitału. Niejasne są losy wystawionego na sprzedaż Banku Millennium oraz Kredyt Banku. Całkiem prawdopodobne, że z braku chętnych, by zapłacić za nie 1,5-2 mld euro, oba banki nie zmienią właściciela. Niedawno z planów sprzedaży swojego banku w Polsce wycofała się norweska grupa DNB.

Więcej o: